Волновой принцип и модель волн Эллиотта
Большинство академических экономистов считают, что изменение цен на финансовых рынках происходит по существу случайным распределением, будь то гауссовское или мартингальное, ограничено ли оно утяжелённым хвостом или силовыми законами или описано как неопределённый фрактал или мультифрактал. Их согласованное мнение заключается в том, что — помимо кластеризации волатильности — можно перестроить показатели о чистых изменениях цен на финансовом рынке в любом конкретном масштабе времени (скажем, дневном) тысячами способов, и свойства полученных участков будут неотличимы от свойств фактических изменений финансовых цен.
СТЭ не нужно включать в себя модель изменения финансовых цен. Её основное утверждение заключается в том, что совокупные цены акций меняются в соответствии с социальными настроениями, однако они могут колебаться.
Тем не менее существует более совершенная модель, чем полная или существенная случайность. В 1938 году Ральф Н. Эллиотт описал специфически структурированный, самоафинный иерархический фрактал колебания цен на финансовых рынках, который он назвал Волновым принципом. Он заметил, что движение фондового рынка в направлении большего тренда подразделяется на пять волн определённого вида, а движения в противоположном направлении подразделяются на три или кратное трём число волн. Число волн в повторениях этого объединяющего выражения согласуется с последовательностью Фибоначчи, связывающей три общие формы природы: спирали, волны и ветвящиеся системы (см. «Волновой принцип социального поведения людей»). Социономическая теория, основанная на практическом наблюдении (см. Главу 22) и теоретической совместимости (см. Рис. 1), утверждает, что колебания социального настроя и совокупных стадных импульсов соответствуют волновому принципу, который, в свою очередь, регулирует колебания цен на фондовом рынке и во многих других социальных действиях.
Подробное описание Волнового принципа Эллиотта, которое с тех пор было дополнено (см. Фрост и Пректер, «Волновой принцип Эллиотта»), называется моделью волн Эллиотта. Поскольку, вероятно, есть ещё многое, что нужно узнать о Волновом принципе, мы считаем полезным различать волны Эллиотта в действительности и волны Эллиотта, как он сам и его преемники смоделировали их. Мы используем волновой принцип (ВП) для первого и модель волн Эллиотта (ВЭ) для последнего. Обзор волновой модели Эллиотта содержится в главах 1 и 2 «Волнового принципа социального поведения людей» (1999), и в подробностях описан в «Волновом принципе Эллиотта» (1978).
На рисунке 2 изображена простая, идеализированная волна Эллиотта с возрастающей степенью детализации. Каждое более сложное выражение служит либо для описания подразделений, либо дальнейшего развития более ранней волны.
Рисунок 2
На рисунке 3 показана одна и та же волна при пяти степенях повторения. Чтобы прояснить основную идею, на этих иллюстрациях изображён самоидентичный фрактал, а не один с разнообразной самоподобных реальных волн Эллиотта. Даже при такой ограниченности на рис. 3 достаточно хорошо изображён «внешний вид» реального финансового рынка, возможно, потому, что, как свидетельствует опыт глав 21, 22 и 23, он вытекает из правильной модели.
Рисунок 3
Иерархическая структура волнового принципа сродни иерархической структуре ветвящихся систем, встречающихся в природе. Ветви деревьев могут быть различных размеров, но не случайных. Ветвь на одну степень тоньше произрастает от родительской ветки, которая возникает аналогично от другой ветки. Можно классифицировать ствол как первую степень, ветви, выходящие из ствола как вторую степень, ветви, растущие от этих ветвей как третью степень и так далее, так же, как Р. Н. Эллиотт иерархически классифицировал волны на фондовом рынке. Волны Эллиотта и ветвящиеся системы — как обсуждается в главе 3 «Волнового принципа социального поведения людей» — являются закономерностями естественного роста и могут фактически быть двумя выражениями одного и того же процесса.
При определении волн социального настроения нужно учитывать степень. Фрактальная флуктуация означает, что фондовый рынок может находиться в малой восходящей волне в пределах большей восходящей волны в большей нисходящей волне в пределах более крупной восходящей волны, и каждая волна отражает положительную или отрицательную тенденцию в социальных настроениях в своей степени. Крайности социального настроения — и, следовательно, оптимизм или пессимизм на фондовом рынке — происходят, когда волны настроения в одном и том же направлении достигают своей конечной точки в нескольких последовательных степенях. Чем выше эти степени, тем сильнее экстремальное настроение (см. рис. 2 в главе 21).
Волновая модель Эллиотта представляет собой шаблон весьма конкретных обозначений для течения общественного настроения. Например, определение того, что фондовый рынок находится в Малой волне 1 Промежуточной волны (3) Первичной волны 5, содержит много информации о текущем состоянии и вероятных будущих тенденциях социального настроения. Детали выходят за рамки этой книги, хотя глава 22 предлагает некоторые детали и хороший пример применения модели.
Через десятилетия после Эллиотта, Бенуа Мандельброт математически подтвердил фрактальные колебания цен на финансовом рынке. Хотя он отрицал, что цены формируют определённые закономерности или обладают иерархическими степенями колебаний, его идентификация фракталов в финансовых ценах и в природе вообще всё же обеспечила существенную поддержку волновому принципу.
Живучесть ВП согласуется с выводами социономической теории о том, что социальные действия — это последствия, никогда не вызывающие эндогенно регулируемого социального настроя. Цены на финансовых рынках неустанно отслеживают эту фрактальную форму независимо от того, что ещё происходит. Вот почему — как было исследовано в главе 2 — даже самые ярые сторонники экзогенной причинности так часто не могут достичь какого-либо консенсуса относительно экзогенных причин даже самого радикального рыночного поведения.
Целостная система
Стадные импульсы производят волны Эллиотта, или они соответствуют волнам Эллиотта? Это метатеоретический вопрос, к которому мы применяем метатеоретические конструкции Пеппера. С точки зрения механики, правильным может быть только первый ответ, а с точки зрения формализма — только второй. С точки зрения органицизма, которую мы разделяем, ответ на вопрос — «и то, и другое одновременно». Социономическая причинность целостно взаимосвязана, причём микро- и макро-аспекты взаимодействуют в интегрированной системе. Главы 32, 33 и 37 содержат продолжение этой дискуссии.
Та же перспектива относится и к идее социального настроения. Если бы кто-то спросил: “Что заставляет социальное настроение меняться?», мы могли бы ответить: «Волны Эллиотта», подразумевая, что за это отвечает их форма. Если бы кто-то спросил: «Что вызывает волны Эллиотта?», мы могли бы ответить: «Изменения в социальном настроении», подразумевая, что участвующие люди несут ответственность. Поскольку взаимодействие между участниками и формой является неизменным, ни один из ответов не является исключительно правильным. Так что полный ответ: «Отдельные участники как способствуют, так и соответствуют волнам Эллиотта в социальном настроении». В контексте органицизма макро-уровневое поведение не возникает из-за микро-уровневого поведения и не вызывает его. Макро и поведение на микроуровне взаимодействуют во взаимной органически целой причинности.
Поскольку как индивидуальный, так и совокупный уровни финансового и экономического поведения (см. главы 12 и 13) зависят от того, является ли контекст для действия прежде всего определённым или неопределённым (см. главу 13), и поскольку и мотивация, и смысл действие индивидуума зависит от этого контекста, социономическая теория также содержит элементы, к которым применяется мировоззрение контекстуализма (см. главы 32 и 33).
Некоторые механики выразили впечатление, что нисходящая причинность похожа на магию. Но утверждение о постепенной уменьшаемости, благодаря которой свойства субатомных частиц объясняют все причины, свойства и структуры во Вселенной, в то время как ещё более мелкие компоненты должны объяснять их свойства и т. д., делает восходящую причинность не менее волшебной. Вселенная — удивительное место, и никто не может знать высшей или правильной концептуальной точки зрения конечной причинности.
Социономисты, тем не менее утверждают, что точки зрения органицизма и контекстуализма имеют два преимущества: они позволяют понять, что происходит в социономике более быстро, чем механистическая точка зрения; и они обеспечивают более успешное прогнозирование. Основываясь только на идее, что волны Эллиотта будут продолжать проявляться независимо от того, что ещё происходит в мире (см. главы 21, 22 и 23), мы смогли сделать очень полезные прогнозы изменения тренда, которые, как показано во всей части I и в главах 22 и 23 — хронически ускользают от механически настроенных футуристов. Волны Эллиотта в социальном настроении и глобальные стадные модели обеспечивают отличные основы для прогнозирования, и никакие имеющиеся знания о поведении или моделях поведения людей не могут обеспечить такой же уровень эффективности. Такое «формалистичное» мышление, как я его называю, является прямым путём к полезным выводам и эффективной основой для отбрасывания того, что не имеет значения, когда речь идёт о понимании социального поведения человека и прогнозировании его аспектов.
После десятилетий доминирования восходящего редукционистского мышления о причинности во всех видах научных областей тенденция начинает поворачиваться к более сбалансированному виду. Космолог Джордж Эллис, написавший в соавторстве со Стивеном Хокингом «Крупномасштабную структуру пространства-времени» (1973), недавно заявил:
Мне стало ясно, как вездесуща и важна причинно-следственная связь. Это также противоречит сильным редукционистским идеям, которые, я считаю, искажают то, как причинно-следственная связь работает в реальном мире. Она обеспечивает основу для подлинного возникновения. Критики думают в терминах модели бильярдного шара; [но] сущности более низкого уровня не неизменны; контекст влияет на их природу и формирует их поведение. А как насчёт того, как социальные влияния воздействуют на мозг?
Социономика включала в себя эту точку зрения в течение четырёх десятилетий, а волновая модель Эллиотта предлагала её в течение восьми десятилетий.
Несмотря на нашу точку зрения, мы стремимся быть открытыми. Если когда-нибудь механики обнаружат цепочку причинности, по которой кварки, бозоны и атомы объединяются в человеческих телах, придавая отдельным человеческим существам атрибуты, которые в социальной обстановке неизбежно производят волны Эллиотта в социальном настроении и ценообразовании на финансовом рынке — или устанавливают другую модель или вообще её отсутствие — мы бы послушали очень внимательно. В то же время наше стремление к полной интеграции микро-и макросоциономических идей на теоретическом уровне в сочетании с практическими демонстрациями прогностической силы нисходящего аспекта предлагаемой причинной структуры социономики должно служить иллюстрацией относительной полезности нашей целостной точки зрения.
Совместимость терминологии
Социономисты, работая с целостной системой, склонны избегать использования безусловных и однонаправленных терминов причинности, таких как принуждение, контроль, спрос, определение, диктат, стимул, сила и влияние, которые соответствуют метатеоретической точке зрения механики. Причинные термины, такие как приспособление, аффект, возникновение, соответствие, ограничение, управление, руководство, побуждение, влияние, информирование, ограничение, мотивирование, участие, подсказка, регулирование и определение, лучше соответствуют нашей метатеоретической точке зрения органицизма. Тем не менее в контекстуальном аспекте теории социономисты используют первые термины, когда того требует контекст.
Представляется разумным также избегать использования термина «агент» для обозначения отдельных участников целостного процесса. Одним из определений этого слова является «человек, который действует от имени другого», что неприемлемо для наших целей. Другое определение – «человек или вещь, которая вызывает что-либо», значение, которое относится только к восходящей причинности. «Основывающиеся на агентах» компьютерные разработчики используют этот термин, чтобы ссылаться на единицы, запрограммированные с определёнными правилами поведения, с целью обнаружения возникающего поведения на агрегатном уровне, подход, который исходит из механистического предположения об однонаправленной восходящей причинности. (Чтобы сымитировать реальное социономическое поведение, можно было бы построить компьютерную модель, требующую, чтобы агрегированное поведение агентов соответствовало волнам Эллиотта, в то время как, в противном случае отдельные агенты могли бы действовать не в рамках этого глобального ограничения. Такая модель была бы основана не на агентах, а на формах и агентах, что является структурой, которой мы следуем). В социологии термин «агентство» конкретно относится к «способности индивидуумов действовать независимо и делать свой собственный свободный выбор». Поскольку в рамках социономики степень занятости людей в этой сфере в значительной степени зависит от соответствующего социального контекста (см. главу 12), это определение не может служить общим социально-экономическим применением. Другое широко цитируемое определение агента, которое совместимо с социономикой, — это «тот, который действует», и многие социологические исследования используют этот термин просто для обозначения действующего лица. В наших ранее опубликованных работах, сохранившихся без изменений, (кроме тех, которые были отмечены) для этой книги, мы использовали термин «агент» в этом смысле.
Последний комментарий по терминологии относится к связанным теориям. Волны Эллиотта социального настроения и стадных моделей можно назвать «возникающими» свойствами социального взаимодействия человека или характеризуемыми как свойства «сложной системы». Литература о возникновении и сложности совместима с социономической причинностью, когда она признаёт важность симбиотического взаимодействия между сущностями и глобальными свойствами, которые проявляют их скопления, особенно когда она утверждает неприводимость этих свойств. Однако некоторые дискуссии в этих областях объясняют возникновение и сложность только восходящей причинно-следственной связью. Кроме того, эти области исследования применимы и к неживой материи. В то время как неодушевлённая материя разделяется с одушевлённой материей, определённые свойства относящиеся к нашей области исследования (как отмечается в «Волновом принципе социального поведения людей»), свобода выбора для отдельных сущностей, по-видимому, не является одним из них. Социономическая причинность применима к человеческим скоплениям, и она признаёт, что каждый человек, по крайней мере, свободен действовать независимо от того, что требуется обществу для поддержания глобальных свойств социального настроения и совокупных стадных моделей. Таким образом, в то время как социономика могла бы вполне комфортно сидеть под зонтиками возникновения и сложности — или если на то пошло, эволюционной психологии, самоорганизующихся систем и других концептуальных рамок — на данном этапе лучше всего просто выразить наши идеи в наших собственных терминах, не привязываясь к чужим установкам. Социономика открыта для дальнейшей экспликации в любой области исследования.
Почему существуют волны социального настроения?
Экологические стрессы сохраняют устойчивость видов животных и растений. Однако люди преодолели многие экологические стрессы. Волны социального настроения, вероятно, служат эволюционной цели, налагая на людей стрессы и поощрения, через фрактальные промежутки времени, тем самым неоднократно бросая вызов людям, но сохраняя их надежду и мотивацию. Периоды позитивного социального настроения мотивируют конструктивное социальное поведение, тогда как периоды негативного социального настроения мотивируют деструктивное социальное поведение. Благодаря одновременной регуляции системой совокупных уровней оптимизма и пессимизма людей, изменения в социальных тенденциях противоречат интуиции людей, не знающих волнового принципа, то есть почти всем, поэтому они снова и снова оказываются застигнуты врасплох в обоих направлениях. Иногда это может быть очень трудно для людей, но, побуждение невольно строить, деконструировать и реконструировать цивилизацию, конечной целью чего является процветание, вероятно, полезно для устойчивости и долговечности вида.
Мы можем ещё раз согласиться с Эллисом, который далее заметил: «Но всё на самом деле ещё более радикально. Иногда субъекты нижнего уровня существуют только из-за природы структур более высокого уровня». Он привёл «куперовские пары» электронов как пример того, когда организационный аспект системы имеет решающее значение для существования сущности. Его точка зрения вполне может относиться к идентификации социономики как организационного принципа человеческого общества. Если бы не было ни единого организационного принципа, отражающего волны социального настроения, чтобы постоянно придавать людям мотивацию, возможно, наш вид не преуспел бы.
Перспектива социономической теории
Учёные во всём мире признают, что новая теория, заслуживающая рассмотрения, должна быть как внутренне, так и внешне последовательной; она должна быть более элегантной, естественной и лаконичной, чем конкурирующие теории; она должна учитывать аномалии в господствующей парадигме; она должна объяснять диапазон поведения в разных контекстах; и она должна генерировать новые идеи для проведения эмпирического исследования. Социономика отвечает всем этим критериям. Социономическая теория свободна от противоречий; она согласуется с реальностью; она проста и элегантна; она объясняет вещи, которые господствующая парадигма механики не может объяснить; она учитывает поведение в широком спектре социальной активности; она оставляет двери открытыми для дальнейшего расследования; и дополнительный бонус — она контр-интуитивна, что часто является хорошим знаком. Правильна ли она, это уже другой вопрос. Цель этой книги — ответить на данный вопрос положительно.
Пробел, который необходимо заполнить в социономической теории
Фракталы, ветвящиеся системы и связанные с Фибоначчи структуры и процессы характеризуют физиологию и активность мозга и нервной системы, а также аспекты многих других систем естественного роста, к которым вполне естественно относятся волны Эллиотта человеческого поведения (см. главы 10–12 «Волнового принципа социального поведения людей»). Различия в сознательных и бессознательных процессах человеческого мозга (см. главы 13 и 16) также хорошо объясняют экономическую и социономическую причинность соответственно (см. главы 12 и 13). Но в настоящее время для полной картины не хватает одного: точных сведений о неврологических, физиологических и эндокринных процессах, связанных с обменом настроения и импульсами стадности. Колебания социального настроения могут активироваться или проистекать из активации в определённых частях мозга, которые регулируют, когда риск бессознательно кажется более или менее привлекательным. Возможно, обмен настроением регулирует определённые уровни гормонов, обеспечивая нематериальное вознаграждение. Возможно, гормональные уровни регулируют стадные импульсы. Мы не знаем. Неврологические исследования могут когда-нибудь выявить психические и физиологические особенности, регулирующие скотоводство и обмен настроениями, но для социономической теории это пока нерешенный аспект. Глава 19 продолжает эту дискуссию.
Джеймс А. Уоррен отметил, что, когда Чарльз Дарвин открыл эволюцию посредством естественного отбора, Альфред Вегенер разработал идею континентального дрейфа, а Дж. Томас Лоуни выяснил, кем на самом деле был Шекспир, им всем не хватало чего-то, чтобы обнаружить точные детали, связанные с идеями, которые они предлагали. Только после того, как учёные открыли генетику в 1920-х годах и тектонику плит в 1970-х годах, первые две теории завоевали всемирное признание. Социономика, как и третья вышеупомянутая теория, набирает силу, но все ещё сталкивается с этим пробелом в знаниях.
Однако эти знания, несомненно, будут получены. Уверен, что дальнейшие исследования прояснят этот вопрос.
Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться
Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.
