Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле

image from ultimate-tech-analysis-handbook (1).png

Автор: Джеффри Кеннеди

Вы когда-нибудь видели, как маленькому ребёнку дают дорогую игрушку, а он играет с самой игрушкой меньше, чем с коробкой, в которую она была упакована? Я, например, помню, что когда я играл в детстве, некоторые коробки превращались в космические корабли, машины времени или транспорт для сафари с динозаврами.

Во многом математика Фибоначчи подобна коробке, с которой дети любят играть много часов подряд. Трудно представить себе неправильный способ применения коэффициентов или уровней Фибоначчи на финансовых рынках, а новые способы появляются каждый день. Давайте рассмотрим лишь некоторые из способов применения математики Фибоначчи, которые я использую в своём анализе.

Коррекции Фибоначчи
Финансовые рынки демонстрируют сверхъестественную склонность к разворотам на определённых уровнях Фибоначчи. Наиболее распространёнными коэффициентами Фибоначчи, которые я использую для прогнозирования откатов, являются: .382, .500 и .618. Иногда .236 и .786 могут быть полезными, но я предпочитаю придерживаться первых трёх. Представьте, насколько это полезно: зная, где корректирующее движение, вероятно, закончится, можно идентифицировать заслуживающие высокого доверия торговые установки (рис. 37 и 38).
Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
Рисунок 37

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
Рисунок 38

Расширения Фибоначчи
Эллиоттчики часто вычисляют расширения Фибоначчи для прогнозирования длины волн. Например, третьи волны чаще всего растягиваются на 1,618 расстояния волны 1, а волны C и A корректирующих паттернов часто достигают равенства (рис. 39 и 40).
Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
Рисунок 39

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
Рисунок 40

Один из подходов, который мне нравится и который я использую в течение нескольких лет, — «Фибоначчи наоборот», который использует в основном кратные 1,382 и 2,000 предыдущих колебаний для прогнозирования целей цены текущей волны (см. рис. 41). Я обнаружил, что этот метод имеет большую ценность, особенно когда дело касается определения целей торговли.

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговлеРисунок 41

Циклы Фибоначчи
Циклы Фибоначчи — отличный способ использования коэффициентов Фибоначчи, поскольку они учитывают как линейные ценовые измерения, так и время. Обратите внимание на рисунке 42, как продвижение января 2005 года в Хлопке закончилось прямо в цикле Фибоначчи 2.618 или нескольких предыдущих колебаний. Опять же, на рисунке 43, мы видим, как сопротивление, кратное 2,618 предыдущему колебанию, обеспечило отличное сопротивление для февральского ралли в Пшенице. Более того, дуга, созданная этим циклом Фибоначчи, обеспечила устойчивое сопротивление ценовому действию в июле и августе того же года.

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
Рисунок 42

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
Рисунок 43

Циклы Фибоначчи — это отличный способ использования коэффициентов Фибоначчи, но предупреждаю: так как этот метод вводит в уравнение время, он чувствителен к масштабу, что означает, что сжатие данных иногда искажает результат.

Веер Фибоначчи
Веер Фибоначчи — ещё один захватывающий подход, использующий коррекции и кратные Фибоначчи, а также время. Обратите внимание на то, как линия веера Фибоначчи .500 на рисунке 44 показала сильное сопротивление в какао в июне 2005 года. Линия веера Фибоначчи, проведённая из мартовских и июньских пиков, вступала в игру в июле и августе, идентифицируя поддержку и сопротивление (т. е. 1,618 и 1000) (рис. 45).

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
Рисунок 44

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
Рисунок 45

Время Фибоначчи
И, наконец, время Фибоначчи. На рисунке 46 показан, вероятно, наиболее распространённый подход к использованию коэффициентов Фибоначчи для определения поворотных точек на финансовых рынках. Как вы можете видеть, требуется просто умножить расстояние по времени между двумя важными точками экстремума по коэффициентам Фибоначчи и экстраполировать результаты в будущее. Этот временной подход выявил две отличные точки продаж в Свинине, одна из которых была рекордной в истории рынка — 126.00 в мае 2004 года.

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
Рисунок 46

Ещё один способ определения времени потенциального поворота на финансовых рынках заключается в использовании самой последовательности Фибоначчи (т. е. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д.). Начиная с 15 марта 2005 года, легко увидеть, как этот подход успешно выявил несколько значительных поворотов в цене на пшеницу (рис. 47). А также обратите внимание, как этот метод указал на начало октября как на потенциально важное время. [Примечание редактора: Цены на пшеницу достигли двухмесячных максимумов во время двойной вершины 30 сентября и 12 октября, а затем упали на 14% в конце ноября.]

Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
Рисунок 47

Первопроходцем в исследовании отношений Фибоначчи во времени является Кристофер Кэролан из «Calendar Research». Чтобы ознакомиться с его новаторскими исследованиями в этой области, посетите его веб-сайт: www.calendarresearch.com.

Заключение
В заключение: как нет неправильного способа играть с коробкой, так нет и способа неправильного применить анализ Фибоначчи к финансовым рынкам. Что ещё более интересно, есть способы применения Фибоначчи, которые ещё не были обнаружены. Поэтому берите коробку Фибоначчи и получайте удовольствие, и, помните, вы ограничены только своим воображением. Если вы откроете что-то новое, дайте мне знать.

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.

 

Источник

5, 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Смотрите также

  • Отражение мирового рынка 2007 годаОтражение мирового рынка 2007 года
    По крайности финансового оптимизма 2020 год превзошёл 2007 год. Автор: Bob Stokes Перевод в субтитрах: Текстовая версия видео: Вспомните рвение, с которым многие инвесторы заходили на многие крупные мировые рынки в 2007 году — именно в тот момент, когда начался крупный медвежий рынок. Одним из таких рынков были акции Германии. …
  • Энергетический кризис — Что происходит на самом деле
    Цены на газ в 5 раз выше тех, которые обычно были в этот период времени за последние 5 лет. Цены на уголь бьют рекорды, нефть приближается к сотке. Медийное и инвестиционное сообщество сокрушается, политики трепещут, – ведь произошло поистине невероятное и непредсказуемое событие … пришли холода и наступает зима. Все …
  • S&P500 — Возвращаемся к старой разметке
    Анализируя рынки по закону Эллиотта, по общему правилу следует отказываться от более сложных сценариев (разметок) в пользу более простых. Тем не менее в некоторых случаях сложные сценарии становятся основными. Бывают также случаи, когда простая разметка по мере развития настолько усложняется, что приходится переводить её в разряд альтернативных или вовсе отказываться …
  • Инфляция цен может привести к дефляции долга —Инфляция цен может привести к дефляции долга —
    Автор: MURRAY GUNN Продолжая тему об ошибках в политике. Опубликованные на этой неделе данные по инфляции потребительских цен в США за май показали, что общая инфляция составляет 5% в год, а базовая инфляция (без учёта продуктов питания и энергии) на уровне 3.8% в год. Во многом это повышение является результатом …
  • Россиян предупредили о военной конфискации банковских вкладов
    В Госдуме предупредили, что из-за западных санкций правительство РФ может объявить конфискацию сбережений россиян. Как сообщил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев, в случае жестких западных санкций сбережения россиян могут быть конфискованы. «Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить …