Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам Эллиотта

image from ultimate-tech-analysis-handbook (1).png

Как один технический индикатор может идентифицировать три торговых установки

Автор: Джеффри Кеннеди

Мне нравятся хорошие, построенные на любви и ненависти отношения, и это именно то, что я испытываю к техническим индикаторам. Технические индикаторы — это те фантастические компьютеризованные исследования, которые вы часто видите внизу ценовых графиков, они должны сообщать вам, что рынок собирается делать дальше (если бы они действительно могли это сделать). Наиболее распространённые — MACD, Stochastics, RSI и ADX.

Первая (и единственная) причина ненавидеть технические индикаторы

Я ненавижу технические исследования, потому что они отвлекают моё внимание от самого главного — ЦЕН.

Вы когда-нибудь были на магическом шоу? Разве не удивительно, как фокусники вытаскивают кроликов из шляп или заставляют вещи исчезать? Конечно, «удивительным» это может быть только потому, что вы смотрите на одну руку, когда надо было смотреть на другую. Трюки фокусников успешны настолько, насколько они преуспели в отвлечении вашего внимания.

Вот почему я ненавижу технические индикаторы; они отвлекают моё внимание так же, как это делают фокусники. Тем не менее я нашёл способ примириться с ними, и я их использую. Вот он: вместо того чтобы использовать технические индикаторы в качестве средства для измерения моментума или определения максимумов и минимумов, я использую их для определения потенциальных торговых установок.

Три причины научиться любить технические индикаторы

Из сотен технических индикаторов, с которыми я работал за много лет, моим любимым является MACD (акроним схождения-расхождения скользящей средней). MACD разработан Джеральдом Аппелем, индикатор использует две экспоненциальные скользящие средние (12-периодную и 26-периодную). Разница между этими двумя скользящими средними — это линия MACD. Триггерная или сигнальная линия представляет собой 9-периодную экспоненциальную скользящую среднюю для линии MACD (обычно это выглядит как 12/26/9 … поэтому не следует истолковывать это как дату). Несмотря на то что стандартные настройки для MACD — 12/26/9, мне нравится использовать 12/25/9 (просто мне нравиться другое). Пример MACD показан на рисунке 6 (кофе).

Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам ЭллиоттаРисунок 6
Простейшее торговое правило для MACD — покупать, когда сигнальная линия (тонкая) пересекается выше линии MACD (толстая) и продавать, когда сигнальная линия пересекается ниже линии MACD. Некоторые системы построения графиков (например, «Genesis» или «CQG») называют сигнальную линию MACD, а линию MACD — MACDA. На рисунке 7 (Кофе) показаны сигналы к покупке и продаже, полученные с помощью этой простой интерпретации.

Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам ЭллиоттаРисунок 7
Хотя многие используют MACD таким образом, я предпочитаю не делать этого, прежде всего потому, что MACD является импульсным или следующим за трендом индикатором. Индикатор, который следует за тенденциями на боковом рынке (некоторые говорят, что рынки находятся в этом состоянии 80% времени), убьёт вас. По этой причине я хотел бы сосредоточиться на различной информации, которую я заметил и дал ей название: «Крючки», «Рогатки» и «Реверс нулевой линии». Как только я объясню это, вы поймёте, почему я научился любить технические индикаторы.

  • Крючки

Крючок возникает, когда сигнальная линия проникает или пытается проникнуть за линию MACD, а затем в последний момент меняет направление. Пример Крючка показан на рисунке 8 (Кофе).

Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам ЭллиоттаРисунок 8
В дополнение к определению потенциальных торговых установок вы также можете использовать Крючки в качестве подтверждения. Вместо того чтобы открывать позицию на пересечении сигнальной линии и линии MACD, дождитесь появления Крючка для подтверждения того, что изменение тренда действительно произошло. Это увеличивает вашу уверенность в сигнале, потому что теперь у вас есть два согласующихся показателя.

Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам ЭллиоттаРисунок 9
Рисунок 9(Живой скот) в точности иллюстрирует то, что я хочу от этого индикатора: он предупреждает меня о возможности воссоединения с трендом. На рисунке 10 (Соя) я выделил два примера, когда сработала техника Крючка, и два, где она не сработала.

Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам ЭллиоттаРисунок 10
Будет ли справедливо сказать, что сигнал не работает? Наверное, нет, потому что Крючок должен быть просто большим красным флагом, показывающим, что больший тренд может быть готов к возобновлению. Это не торговая система, которой я слепо следую. Все, что я ищу, это предупреждение, что больший тренд может возобновиться. С этого момента я уверенно принимаю торговые решения. Если вы используете его просто как механизм предупреждения, он работает в 100% случаев.

  • Рогатки

Другой паттерн, который я ищу при использовании MACD, называется Рогатка. Чтобы получить представление об этом паттерне индикатора, подумайте о противоположности расхождения. Расхождение происходит, когда цены движутся в одном направлении (вверх или вниз), а индикатор, основанный на этих ценах, движется в противоположном направлении.

Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам ЭллиоттаРисунок 11
Бычья Рогатка возникает, когда текущий минимум колебаний выше предыдущего (минимумы или максимумы колебаний — это просто предыдущие точки экстремума цены), а соответствующие показания в MACD — наоборот. Обратите внимание, на рисунке 11 (Сахар), майский минимум колебаний был выше мартовского. Однако показатель MACD в мае упал ниже уровня марта. Это бычья Рогатка, она обычно идентифицирует рынок, который собирается сделать значительный шаг вверх (что и сделал сахар).

Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам ЭллиоттаРисунок 12
Медвежья Рогатка — это прямо противоположное: максимум колебаний цен ниже предыдущего, но соответствующая точка экстремума в MACD выше предыдущей. На рисунке 12 (Соя) показан пример медвежьей Рогатки.

  • Реверс нулевой линии

Последняя торговая установка, которую предоставляет MACD, — это то, что я называю реверсом нулевой линии (РНЛ). Реверс нулевой линии происходит, когда, либо сигнальная линия, либо линия MACD падает (или уходит в ралли) почти до нуля, а затем меняет направление. Это похоже в целом на технику Крючка, описанную выше. Разница заключается в том, что вместо того, чтобы искать разворот сигнальной линии возле линии MACD, вы ищете разворот сигнальной линии, или по линии MACD вблизи нуля. Давайте посмотрим на некоторые примеры Реверсов нулевой линии, и я уверен, вы поймёте, что я имею в виду.

Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам ЭллиоттаРисунок 13
На рисунке 13 (Сахар) вы можете увидеть два Реверса нулевой линии. Каждый раз MACD разворачивался выше нулевой линии, что говорит о том, что это были бычьи сигналы. Реверс нулевой линии происходит ниже ноля, это медвежий сигнал. Рисунок 14 (Соя) показывает пример одного бычьего РНЛ сверху и трёх медвежьих разворотов снизу. Если вы вспомните, что произошло с соевыми бобами в сентябре 2005 года, медвежий РНЛ, который произошёл в начале того месяца, был частью нашей медвежьей рогатки с рисунка 12. Эти комбинированные сигналы были отличным свидетельством того, что августовское продвижение было всего лишь коррекцией в рамках более масштабной распродажи, которая началась в апреле. Это означало, что следует ожидать более низких цен, как прогнозировалось в августовских и сентябрьских выпусках «Monthly Futures Junctures».

Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам ЭллиоттаРисунок 14
Итак, теперь вы вкратце знаете, как я использую MACD, чтобы он предупреждал меня о потенциальных торговых возможностях (которые мне нравятся). Вместо того чтобы использовать MACD как механическую систему продаж и покупок или для определения силы или слабости на рынке, я использую MACD в определении спот-сделок. Крючок, Рогатка и Реверс нулевой линии — всего лишь несколько торговых установок, которые предлагает MACD.

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.

 

Источник

1, 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Смотрите также

  • Книга — Джонатан Блэк — Тайная история мираКнига — Джонатан Блэк — Тайная история мира
    Известный исследователь эзотерических традиций Джонатан Блэк, более двадцати лет собиравший и изучавший древние свидетельства, изложенные в секретных доктринах тайных обществ, пришел к выводу, что они содержат ценные сведения, позволяющие реконструировать многие белые пятна доисторического периода человечества. Тысячелетние устные традиции сохранили для нас тайную историю мира, неизвестную официальным ученым. То, о …
  • Прогноз стоимости Bitcoin в 2021 году: эйфория или обвал —Прогноз стоимости Bitcoin в 2021 году: эйфория или обвал —
    Прогнозы – дело неблагодарное, однако учет различных мнений и оценок позволяет взглянуть на ситуацию со стороны и взять более крупное движение, чем был изначальный расчет. Оценки будущего Bitcoin включают в себя как резко оптимистичные, так и пессимистичные прогнозы. Постараемся их структурировать и определить вероятность того или иного события. «Bitcoin – …
  • Носимое устройство превращает человека в батарею —Носимое устройство превращает человека в батарею —
    Автор: TYLER DURDEN Сейчас ведётся борьба за преобразование тепла тела в энергию батареи. Прямо как в фантастическом боевике «Матрица». В «Матрице» Нео (Киану Ривз) было показано, что люди — это живые батареи, питающие машины искусственного интеллекта, взявшие под свой контроль Землю. Исследователи из Университета Колорадо в Боулдере подошли на шаг …
  • Israel National News утверждает, что вакцина это не вакцинаIsrael National News утверждает, что вакцина это не вакцина
    На сайте издания Israel National News появилась статья критикующая вакцину от ковид 18, очень скептический анализ говорит, что вакцина даже не вакцина. Эта статья особенная, поскольку она появляется в крупной газете. Обычно СМИ умалчивает такой скептицизм. Вот ее полное изложение:«Израильский народ в настоящий момент находится на историческом и решающем этапе, …
  • А был ли ростА был ли рост
    Согласно одной распространенной легенде с 2000 года по настоящий момент в России едва ли лучшие экономические показатели относительно других стран бывшего СССР (с учетом эффекта низкой базы 2000 и гению экономических властей России). Насколько этот тезис вменяемый? Но сначала по экономическую катастрофу 90-х. Не вдаваясь в специфику политической обстановки того …