Как интегрировать технические индикаторы в прогноз по волнам Эллиотта

Как один технический индикатор может идентифицировать три торговых установки

Автор: Джеффри Кеннеди

Мне нравятся хорошие, построенные на любви и ненависти отношения, и это именно то, что я испытываю к техническим индикаторам. Технические индикаторы — это те фантастические компьютеризованные исследования, которые вы часто видите внизу ценовых графиков, они должны сообщать вам, что рынок собирается делать дальше (если бы они действительно могли это сделать). Наиболее распространённые — MACD, Stochastics, RSI и ADX.

Первая (и единственная) причина ненавидеть технические индикаторы

Я ненавижу технические исследования, потому что они отвлекают моё внимание от самого главного — ЦЕН.

Вы когда-нибудь были на магическом шоу? Разве не удивительно, как фокусники вытаскивают кроликов из шляп или заставляют вещи исчезать? Конечно, «удивительным» это может быть только потому, что вы смотрите на одну руку, когда надо было смотреть на другую. Трюки фокусников успешны настолько, насколько они преуспели в отвлечении вашего внимания.

Вот почему я ненавижу технические индикаторы; они отвлекают моё внимание так же, как это делают фокусники. Тем не менее я нашёл способ примириться с ними, и я их использую. Вот он: вместо того чтобы использовать технические индикаторы в качестве средства для измерения моментума или определения максимумов и минимумов, я использую их для определения потенциальных торговых установок.

Три причины научиться любить технические индикаторы

Из сотен технических индикаторов, с которыми я работал за много лет, моим любимым является MACD (акроним схождения-расхождения скользящей средней). MACD разработан Джеральдом Аппелем, индикатор использует две экспоненциальные скользящие средние (12-периодную и 26-периодную). Разница между этими двумя скользящими средними — это линия MACD. Триггерная или сигнальная линия представляет собой 9-периодную экспоненциальную скользящую среднюю для линии MACD (обычно это выглядит как 12/26/9 … поэтому не следует истолковывать это как дату). Несмотря на то что стандартные настройки для MACD — 12/26/9, мне нравится использовать 12/25/9 (просто мне нравиться другое). Пример MACD показан на рисунке 6 (кофе).

Рисунок 6
Простейшее торговое правило для MACD — покупать, когда сигнальная линия (тонкая) пересекается выше линии MACD (толстая) и продавать, когда сигнальная линия пересекается ниже линии MACD. Некоторые системы построения графиков (например, «Genesis» или «CQG») называют сигнальную линию MACD, а линию MACD — MACDA. На рисунке 7 (Кофе) показаны сигналы к покупке и продаже, полученные с помощью этой простой интерпретации.

Рисунок 7
Хотя многие используют MACD таким образом, я предпочитаю не делать этого, прежде всего потому, что MACD является импульсным или следующим за трендом индикатором. Индикатор, который следует за тенденциями на боковом рынке (некоторые говорят, что рынки находятся в этом состоянии 80% времени), убьёт вас. По этой причине я хотел бы сосредоточиться на различной информации, которую я заметил и дал ей название: «Крючки», «Рогатки» и «Реверс нулевой линии». Как только я объясню это, вы поймёте, почему я научился любить технические индикаторы.

Крючки

Крючок возникает, когда сигнальная линия проникает или пытается проникнуть за линию MACD, а затем в последний момент меняет направление. Пример Крючка показан на рисунке 8 (Кофе).

Рисунок 8
В дополнение к определению потенциальных торговых установок вы также можете использовать Крючки в качестве подтверждения. Вместо того чтобы открывать позицию на пересечении сигнальной линии и линии MACD, дождитесь появления Крючка для подтверждения того, что изменение тренда действительно произошло. Это увеличивает вашу уверенность в сигнале, потому что теперь у вас есть два согласующихся показателя.

Рисунок 9
Рисунок 9(Живой скот) в точности иллюстрирует то, что я хочу от этого индикатора: он предупреждает меня о возможности воссоединения с трендом. На рисунке 10 (Соя) я выделил два примера, когда сработала техника Крючка, и два, где она не сработала.

Рисунок 10
Будет ли справедливо сказать, что сигнал не работает? Наверное, нет, потому что Крючок должен быть просто большим красным флагом, показывающим, что больший тренд может быть готов к возобновлению. Это не торговая система, которой я слепо следую. Все, что я ищу, это предупреждение, что больший тренд может возобновиться. С этого момента я уверенно принимаю торговые решения. Если вы используете его просто как механизм предупреждения, он работает в 100% случаев.

Рогатки

Другой паттерн, который я ищу при использовании MACD, называется Рогатка. Чтобы получить представление об этом паттерне индикатора, подумайте о противоположности расхождения. Расхождение происходит, когда цены движутся в одном направлении (вверх или вниз), а индикатор, основанный на этих ценах, движется в противоположном направлении.

Рисунок 11
Бычья Рогатка возникает, когда текущий минимум колебаний выше предыдущего (минимумы или максимумы колебаний — это просто предыдущие точки экстремума цены), а соответствующие показания в MACD — наоборот. Обратите внимание, на рисунке 11 (Сахар), майский минимум колебаний был выше мартовского. Однако показатель MACD в мае упал ниже уровня марта. Это бычья Рогатка, она обычно идентифицирует рынок, который собирается сделать значительный шаг вверх (что и сделал сахар).

Рисунок 12
Медвежья Рогатка — это прямо противоположное: максимум колебаний цен ниже предыдущего, но соответствующая точка экстремума в MACD выше предыдущей. На рисунке 12 (Соя) показан пример медвежьей Рогатки.

Реверс нулевой линии

Последняя торговая установка, которую предоставляет MACD, — это то, что я называю реверсом нулевой линии (РНЛ). Реверс нулевой линии происходит, когда, либо сигнальная линия, либо линия MACD падает (или уходит в ралли) почти до нуля, а затем меняет направление. Это похоже в целом на технику Крючка, описанную выше. Разница заключается в том, что вместо того, чтобы искать разворот сигнальной линии возле линии MACD, вы ищете разворот сигнальной линии, или по линии MACD вблизи нуля. Давайте посмотрим на некоторые примеры Реверсов нулевой линии, и я уверен, вы поймёте, что я имею в виду.

Рисунок 13
На рисунке 13 (Сахар) вы можете увидеть два Реверса нулевой линии. Каждый раз MACD разворачивался выше нулевой линии, что говорит о том, что это были бычьи сигналы. Реверс нулевой линии происходит ниже ноля, это медвежий сигнал. Рисунок 14 (Соя) показывает пример одного бычьего РНЛ сверху и трёх медвежьих разворотов снизу. Если вы вспомните, что произошло с соевыми бобами в сентябре 2005 года, медвежий РНЛ, который произошёл в начале того месяца, был частью нашей медвежьей рогатки с рисунка 12. Эти комбинированные сигналы были отличным свидетельством того, что августовское продвижение было всего лишь коррекцией в рамках более масштабной распродажи, которая началась в апреле. Это означало, что следует ожидать более низких цен, как прогнозировалось в августовских и сентябрьских выпусках «Monthly Futures Junctures».

Рисунок 14
Итак, теперь вы вкратце знаете, как я использую MACD, чтобы он предупреждал меня о потенциальных торговых возможностях (которые мне нравятся). Вместо того чтобы использовать MACD как механическую систему продаж и покупок или для определения силы или слабости на рынке, я использую MACD в определении спот-сделок. Крючок, Рогатка и Реверс нулевой линии — всего лишь несколько торговых установок, которые предлагает MACD.