Хроники апокалипсиса — Часть 1

28 февраля войдет в историю, как самый активный (по обороту торгов), как один из самых волатильных (последние аналоги в октябре-ноябре 2008) и как самый драматический день (в топ 10 самых стремительных обвалов за 100 лет рынка). Пятница 28 февраля принесла новые невероятные рекорды.

Это была всепоглощающая, всепроникающая и опустошающая паника на всех мировых рынках. На российском рынке был установлен второй результат по обороту торгов за всю историю – 185 млрд. За все время существования рынка до этого было лишь 7 дней, когда оборот фиксировался больше 150 млрд. Последний раз 9 апреля 2018 (153 млрд), а максимум был 2 июня 2009 на уровне 217 млрд.

Пятница вошла в топ 20 самых активных дней с 2000 года для крупнейших европейских бирж (Великобритания, Германия, Франция) в совокупности по обороту в денежном выражении. Но гораздо более впечатляющие результаты были продемонстрированы в США. В акциях 28 февраля 2020 не самый активный день в США (16 место за всю историю торгов), но в денежном выражении это абсолютный рекорд. 28 февраля 2020 прошло примерно на 70% больше, чем в момент краха Lehman Brothers и на 75% больше, чем в момент паники 6 мая 2010! Прошлый рекорд оборота 21 декабря 2018 был превзойден на 20% По деривативам также разрывали все шаблоны.

По фьючерсу на S&P500 28 февраля прошло 5.5 млн контрактов с совокупным оборотом 804 млрд долл – более близкий результат был только 27 февраля 2020 (чуть больше 700 млрд и рекорд на тот момент). По контрактам последний раз больше было 9 августа 2011 (6.28 млн), но «лишь» 355 млрд долл. Кстати, последние 15 минут выкупа (на который многие обратили внимание) не только наиболее стремительный по скорости набора по закрытию дня, но и абсолютный рекорд оборота – почти 57 млрд долл!

Аномальная активность в драгоценных металлах. По золоту прошел максимальный оборот за весь период торговли — 831 тыс контрактов и невероятные 130 млрд долл. Это в три раза выше среднего оборота за год. В денежном выражении более близкое значение на уровне 122 млрд было 8 января 2020. Падение по золоту стало максимальным с 19 июня 2013. Это была паника во всем и везде. Обвал золота, по видиму, свидетельствует о том, что продажи носили принудительный характер для удержания ГО по другим инструментам.

Теперь по ведущим индексам.

По Dow30 падение за 5 дней по минимуму дня составило 16%. Это 4 место за последние 40 лет! Теперь это точно сильнее августа 2011! Рекорд в октябре 1987, далее октябрь-ноябрь 2008 и крах рынка после 11 сентября 2001 (тогда 19.6%)
crash1
По S&P 500 падение сильнее августа 2011 и мая 2010. Выборка более широкая, аж с 1928 года и можно видеть, что 15% за неделю крайне редкое событие и больше характерно для коллапса рынка начала 30-х и кризиса 2008-2009.
crash1 Sp500
C индексом NASDAQ иначе. 15% или около того было в августе 2015 и августе 2011, а более мощные движения происходили в начале нулевых, которые по амплитуде превосходили кризис 2008.
crash1 nasdaq
DAX продемонстрировал одно из самых сильных падений десятилетия, но не рекордное. Сильнее было в августе 2015 и августе 2011.
crash1 DAX
Аналогично и французским CAC40.
crash1 cac40
А вот для японского Nikkei весьма характерны стремительные движения, причем относительно регулярно. Не учитывая 2008-2009, сильнейший обвал за пол века в Японии был в марте 2011 после разрушительного цунами и аварии на атомной станции.
crash1 nikkei
Накопленная глубина падения для S&P500 от локального максимума составляет 15.6%, что ставит текущее падение на 4 место за 10 лет.
crash2
Бодро они пошли, задорненько так, с азартом! ))

Несмотря на то, что в пятницу они нырнули на новое дно, возвратный импульс может быть больше, чем ожидалось на 27 февраля, т.е. 40% от падения, а не 1/3 в рамках энергетическим импульсов.
Это статья называется «Хроники апокалипсиса. Часть 1», потому что еще ничего не закончилось. Все только начинается и уверен, что будет много драмы, безумия и веселья. Но чуть позже, как уже говорил в прошлой статье, я выкупал рынок в пятницу. Следим за карманами! ))

Источник

4, 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Смотрите также

  • Новая техника контроля — отключение цифровых устройств на расстоянииНовая техника контроля — отключение цифровых устройств на расстоянии
    Samsung начинает практику удаленного отключения цифровых устройств, сначала пойдут телевизоры. Все это делается под «благим» предлогом — борьбой с «кражами» телевизоров. Однако это лишь начало, дальше они возьмутся за все устройства, смогут отключать компьютеры и телефоны под предлогом «борьбы с дезинформацией». Власти хотят управлять всем — заблокировать деньги и кредит, …
  • Как применять математику Фибоначчи к реальной торговле
    Автор: Джеффри Кеннеди Вы когда-нибудь видели, как маленькому ребёнку дают дорогую игрушку, а он играет с самой игрушкой меньше, чем с коробкой, в которую она была упакована? Я, например, помню, что когда я играл в детстве, некоторые коробки превращались в космические корабли, машины времени или транспорт для сафари с динозаврами. …
  • Изоляция теперь это норма, ученые анонсируют новый заходИзоляция теперь это норма, ученые анонсируют новый заход
    Ученые планируют, что Англии, возможно, придется повторно ввести ограничения в августе, хотя страна только открылась. Теперь изоляция — это нормальное явление. Как будто принято, что жизнь может быть приостановлена ​​в любой момент, вот и все Тут так: «Советники по науке предупреждают, что Англии, возможно, придется вернуть ограничения, если количество госпитализаций …
  • S&P500 — Возвращаемся к старой разметке
    Анализируя рынки по закону Эллиотта, по общему правилу следует отказываться от более сложных сценариев (разметок) в пользу более простых. Тем не менее в некоторых случаях сложные сценарии становятся основными. Бывают также случаи, когда простая разметка по мере развития настолько усложняется, что приходится переводить её в разряд альтернативных или вовсе отказываться …
  • Хотите снять маску — заплатите деньгиХотите снять маску — заплатите деньги
    Еще одно ужасное напоминание о том, что маски должны быть постоянными. Тут сказано, что Те, у кого есть деньги, могут снять отдельную комнату в здании аэропорта, чтобы снять маску в перерывах между полетами, что богатые знают, как избежать ограничений. Those with money can rent a private room at @CLTAirport in …